I My Disco si sono formati nel 2003 a Melbourne, in Australia, dai fratelli Ben e Liam Andrews (entrambi originari di Londra) e Rohan Rebeiro. Hanno preso il nome da una canzone dei Big Black.[3]

Con sede tra Londra e Melbourne dal 2010, la loro prima apparizione pubblica è stata eseguita al The Good Morning Captain, un caffè e uno spazio per spettacoli a Collingwood, un sobborgo di Melbourne. I MY DISCO sono diventati famosi per il loro uso di luoghi non convenzionali, avendo organizzato spettacoli sui marciapiedi, nelle gallerie e nei magazzini allo stesso modo.

La band ha fondato la propria etichetta discografica, Crashing Jets, per pubblicare la propria musica.[4] Dopo un'uscita su cassetta limitata, la band ha pubblicato un 7", Collapse of an Erratic Lung (novembre 2003) e un 10", Language of Numbers (settembre 2004, disponibile anche come CD), entrambi su Crashing Jets.[5]

Il novembre 2003 ha segnato il loro primo tour australiano. La band divenne presto famosa per la loro ardua etica del tour, dimostrata in lunghi tour in aree remote dell'Australia e del sud-est asiatico.

Dopo una pausa dovuta alla diagnosi di Liam Andrews della malattia di Hodgkin, il loro album di debutto Cancer è stato pubblicato nel 2006.[6] Hanno girato l'album negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e nel Regno Unito, oltre ad apparire al Meredith Music Festival di Victoria.

Nell'ottobre 2007, la band ha registrato il loro secondo album, intitolato Paradise, all'Electric Audio con Steve Albini degli Shellac. Seguì un lungo tour mondiale a sostegno dell'album, inclusa un'esibizione al SXSW di Austin, in Texas.

Nel 2010, la band ha firmato per l'etichetta discografica di New York, Temporary Residence Limited e ha pubblicato il loro terzo album, Little Joy. La registrazione è iniziata nel marzo 2010 presso Electrical Audio con ancora una volta Steve Albini come ingegnere. L'album ha ricevuto l'Australian Independent Record (AIR) Award come "Miglior album hard rock o punk" nel 2011.

Nel 2015, i MY DISCO hanno pubblicato il loro quarto album in studio, intitolato Severe. È stato il loro primo album in studio ad essere registrato con il compositore di film Cornel Wilzcek all'Electric Dreams Studio di Melbourne, in Australia, Severe cattura la sottigliezza e gli alti livelli di concentrazione del famoso approccio minimalista di MY DISCO alla strumentazione oscura e pesante. Precedentemente noti per le loro strutture ritmiche nette e coerenti, Severe adotta un nuovo approccio di oscurità tonale aggravata, esplorando uno stile di scrittura fortemente influenzato ed estremamente dinamico. Severe è stato nominato e selezionato per la finale dell'AMP Australian Music Prize.

Dopo l'uscita di Severe, la band ha pubblicato un Remix 12″ per l'etichetta di Karl O'Connor Downwards Records con Regis e Lustmord che rielaborano i brani 1991 e Our Decade.

Nel 2018, i MY DISCO hanno registrato il loro quinto album in studio con Boris Wilsdorf nello studio andereBaustelle di Einstürzende Neubauten a Berlino. La loro registrazione più intransigente fino ad oggi, l'album è stato pubblicato attraverso la Downwards Records. Scritto per un periodo di due settimane durante l'inverno berlinese 2018, la band ha deciso di lasciare che l'ambiente circostante modellasse il suono del loro nuovo materiale. Registrato in un luogo che ha visto lavorare con la penna Einstürzende Neubauten, Keiji Heino e Pan Sonic, la band si è immersa nei confini dello spazio e delle immediate vicinanze e ha deciso di creare un disco che è diventato un oscuro e intenso allontanamento dalle loro precedenti uscite.